L’indice Compass SESAMm Crypto Sentiment est un indice d’actifs numériques diversifié conçu pour offrir une large exposition aux principaux crypto-actifs du marché (tous secteurs confondus), tout en plafonnant l’exposition de chaque composant à 30 %. Les pondérations sont basées sur les scores de sentiments, les contraintes de liquidité et de capitalisation boursière.
Univers de départ:
Les 50 crypto-actifs les plus liquides pour lesquels il existe un indice Compass Crypto Reference Index (CCRI)
Selection des constituents:
- Dernière capitalisation boursière supérieure à 250 millions USD
- La capitalisation boursière moyenne sur 30 jours est supérieure à 250 millions USD
- Le volume médian des transactions en USD sur 30 jours est supérieur à 1 million d’USD
- Nous gardons les 20 composantes ayant la capitalisation boursière moyenne la plus élevée
Définition des pondérations:
- Pour BTC et ETH, les pondérations sont définies comme suit : 2/3 pondérations de la capitalisation boursière et 1/3 pondérations des volumes échangés
- Le poids restant est attribué aux autres crypto-actifs en fonction de leur poids de sentiment
- Le poids maximal autorisé est de 30%
Réajustement du portefeuille:
- L’indice est réajusté mensuellement lors du premier jour ouvré de chaque mois
Le tout premier indice à pondérer les principales cryptomonnaies en fonction du sentiment
Integration de l’Intelligence Artificielle
La technologie NLP de SESAMm effectue une analyse granulaire et transparente des articles accessibles au public. Plus de 20 milliards d’articles provenant de plus de 4 millions de sources internationales et locales sont analysés afin d’identifier les mentions associées à chaque crypto-actif. Pour chaque source, des indicateurs de sentiment et de volume de mentions sont déterminés. Ces indicateurs sont ensuite agrégés quotidiennement pour créer une série chronologique historique par crypto-actif, qui sert de base au score global utilisé par Compass Financial Technologies. Chaque jour et chaque actif numérique, SESAMm calcule les scores de sentiment crypto basés sur plusieurs indicateurs tels que la polarité, le volume et les fonctions de mémoire afin de fournir des scores actualisés et représentatifs.
Les scores de sentiment crypto de SESAMm sont basés sur les scores de sentiment (négatif, positif et neutre) calculés sur les articles liés à l’univers des 50 actifs numériques.
Polarité:
Negative/Positive sentiment (t): le sentiment négatif/positif moyen calculé pour le jour t pour une crypto donnée. Ce sentiment quotidien est calculé en agrégeant le sentiment au niveau des articles.
Différentes variantes du score sont créées en faisant varier plusieurs paramètres:
- La mémoire: l’univers des cryptomonnaies est beaucoup plus volatile. Nous utilisons une demi-vie de 7 jours pour évaluer l’importance des articles connexes pour chaque crypto. Une demi-vie de 7 jours signifie qu’un article datant de 7 jours compte pour 50 % par rapport à un article publié aujourd’hui.
- Le volume: Pondération du sentiment en fonction du volume afin de mettre en évidence les jours marqués par des événements importants.
Crypto Sentiment Score:
- Volume(k): Nombre d’articles relatifs à l’entité le jour k
- Polarity(k): Polarité moyenne des articles relatifs à l’entité au cours de la journée
- Alpha: Paramètre de mémoire
SESAMm, société de premier plan dans le domaine du big data, de l’intelligence artificielle et du traitement du langage naturel (NLP), offre ses services aux professionnels de l’investissement tels que les gestionnaires d’actifs, les banques, les sociétés de capital-investissement, les hedge funds et les fournisseurs d’indices. Forte d’une équipe de plus de 100 personnes réparties dans six bureaux à travers le monde, SESAMm a célébré son 8e anniversaire en 2022.
SESAMm analyse en temps réel toutes sortes d’informations et de données publiques disponibles sur le web afin de générer des outils d’analyse, des indicateurs et des scores pertinents. Ces informations sont utilisées pour favoriser, entre autres, l’investissement thématique, la détection des controverses, l’évaluation des risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et les évaluations d’impact positif. La technologie NLP de SESAMm repose sur une analyse détaillée, précise et transparente de plus de 20 milliards de documents publics provenant de plus de 4 millions de sources internationales et locales. intégrant ainsi l’ensemble des opinions des parties prenantes. Grâce à des algorithmes et outils NLP propriétaires tels que la reconnaissance des entités nommées (NER), l’utilisation de Knowledge graphs et l’analyse de sentiment, SESAMm permet à ses clients de collecter et de traiter des informations en temps réel, améliorant ainsi leurs processus décisionnels en matière d’investissement et favorisant la création de stratégies innovantes.
SESAMm génère des informations pertinentes sur plus de 70 millions d’entités sur toutes les classes d’actifs et zones géographiques, en évaluant leur exposition thématique, leur comportement et leur perception par le marché.
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