Nos services
Votre partenaire dans l’univers des indices financiers
Ingénierie indicielle
Une expertise reconnue en conception d’indice financier
Les fondateurs de Compass ont développé une expertise reconnue dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de stratégies d’investissement basées sur des approches systématiques. Depuis plus de 15 ans, notre équipe développe et gère un ensemble de benchmarks reconnus allant d’indices simples à des stratégies plus complexes basées sur des modèles quantitatifs et de l’analyse de données.
Compass administre, calcule ou développe plusieurs centaines d’indices sur de nombreuses classes d’actifs : matières premières, immobilier, taux d’intérêts ou encore crypto-actifs. Plusieurs milliards de dollars sont aujourd’hui investis dans les indices calculés par Compass.
En tant que partenaire, nous vous aidons à faire de votre idée un indice de référence reconnu par le marché
Nos services:
- Capacité de back-tester toute stratégie basée sur des règles systématiques
- Administration de vos indices dans le cadre de la réglementation EU BMR
- Calcul et dissémination de vos indices
- Mise à disposition de nos relations avec les fournisseurs de swaps ou d’ETF pour optimiser vos stratégies
Un processus fiable et robuste grâce à une solide architecture multisite
Compass a développé une infrastructure de calcul et de contribution redondante, robuste et fiable basée sur une architecture informatique multi-sites.
Nous opérons actuellement à partir de 3 sites situés dans 3 zones géographiques distinctes. Chaque site respecte les contraintes les plus contraignantes en termes de plan de continuité d’activité (redondance des serveurs et bases de données, des d’accès aux données de marché, réseau électrique,…) et avec des procédures de failover régulières.
Agent de calcul
Une expertise reconnue dans le calcul d’indice financier
Compass fournit une gamme de services d’agent de calcul pour tout type d’indice. En tant qu’agent de calcul indiciel indépendant, nos services incluent la maintenance, le calcul et la publication de tout indice systématique ou géré. Nos solutions nous permettent de couvrir toutes les classes d’actifs.
Une équipe dédiée à vos besoins
En fonction de vos exigences, notre équipe vous conseillera sur la réglementation régissant les indices financiers de référence (EU BMR) et leur utilisation
Réactivité
Compass est l’un des agents de calcul d’indice financier les plus réactifs pour gérer des problèmes de réconciliation de calcul ou des demandes client. Les problèmes soulevés sont résolus la plus part du temps dans l’heure qui suit leur communication à nos équipes.
Une infrastructure robuste
Notre infrastructure de calcul indiciel est conçue pour calculer et publier toute stratégie basée sur des règles systématiques. Nous offrons également une architecture qui permet de gérer les indices dits « advisés».
Prix de clôture et prix en temps réel
La robustesse de notre infrastructure de calcul et de diffusion de prix fournit un environnement sûr et efficace pour le calcul et la publication des prix de fin de journée (prix de clôture) mais aussi pour le calcul et la dissémination des prix en temps réel. Nous pouvons également gérer la publication d’iNAV ou toute publication d’indice ayant des contraintes de fréquence sur une publication en temps réel (exemple : envoi d’un prix toutes les minutes).
Publication – dissémination des prix des indices
Selon vos besoins, les prix de vos indices peuvent être publiés sur Bloomberg, Reuters, des sites dédiés ou tout autre fournisseur de données de votre choix.
Rapport d’activité personnalisé et dédié à vos besoins
En plus de nos rapports d’activité habituels, notre équipe peut développer un rapport sur mesure pour faciliter à vos équipes un éventuel travail de réconciliation de calculs. Ces rapports sont accessibles par e-mail ou peuvent être téléchargés via un site FTP dédié. Des points d'accès API dédiés sont également proposés.
Administrateur d’indice
En tant qu’administrateur d’indices de référence selon la règlementation européenne EU BMR, Compass a développé en interne un cadre conforme aux directives de la règlementation Benchmark et basé sur des processus opérationnels solides. Dans ce contexte, nous proposons à nos clients l’externalisation de l’administration de leurs indices. Grace à ce service, ils peuvent se concentrer sur la recherche et la conception de leurs stratégies. La séparation de la fonction d’administrateur offre également l’avantage d’éviter les conflits d’intérêts et de se prémunir contre toute modification impactant le calcul de l’indice et qui ne serait pas conforme à la réglementation BMR.
Ingénierie quantitative
Notre équipe d’analystes quantitatifs et de développeurs vous accompagne dans le développement de vos projets.
Fort d’une expérience de plusieurs décennies dans la finance quantitative nos ingénieurs vous aident dans différents domaines allant du backtesting de stratégies au développement d’outils de pricing ou d’indicateurs quantitatifs dédiés.
La flexibilité de notre architecture nous permet d’utiliser un univers très large de fournisseurs de données. Nos solutions sont développées en Python, R ou C#.
